Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













Одним из требований Базовых стандартов, является организация обучения своих сотрудников методам управления рисками. Предлагаемая программа повышения квалификации направлена на развитие компетенций риск-менеджеров, учредителей, руководителей, главных бухгалтеров, аудиторов  финансовых организаций в сфере риск-менеджмента. Программа подготовлена с учетом требований российского и международного законодательства, в том числе ИСО 31000; 31010 (Менеджмент риска)

КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
"Управление рисками в финансовых организациях"

Эксперт Учебного центра "Профтест" поможет понять принципы управления рисками в финансовых организациях, научит основным методам, позволяющим выявлять и оценивать существующие в организации риски, принимать соответствующее управленческое решение. 

Методы проведения: теория, анализ практических ситуаций и примеров, разбор кейсов.

Цель курса: Дать участникам систематизированные знания для построения, а также для совершенствования существующей системы риск-менеджмента в рамках требований регулятора.

Продолжительность: 6-7 ноября ( 2 дня, 18 академических часов) начало в 9:00 (время московское)

ЛекторШтуркина Екатерина Дмитриевна - сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка, эксперт по микрофинансовой деятельности.

Программа 1 дня:

1. Введение в риск-менеджмент

·     Компоненты системы управления рисками в финансовых организациях

·     Политика управления рисками, структура, процедуры, бизнес-процессы. Внедрение СУР во все направления бизнеса

·     Формирование отчетности по рискам для руководства и собственников

 2. Методы оценки и управления кредитным риском

Ø  Ключевые понятия при управлении кредитными рисками:

Ø  Понятие дефолта

Ø  Выбор определений дефолта в зависимости от программ кредитования

Ø  Понятие обесценения

Ø  Модель ожидаемых кредитных потерь:

·   расчет вероятности дефолта по портфелю (PD),

·   расчет потерь в случае дефолта (LGD),

·   расчет ожидаемых потерь (EL) и непредвиденных потерь (UL),

·   расчет величины кредитного требования, подверженного риску дефолта EAD).

·   экономический капитал (EC) и экономическая добавленная прибыль (EVA)

Ø  Показатели качества заемного портфеля и портфельный анализ.

Ø  Методы управления рисками кредитным портфелем:

Ø  Винтажный анализ

Ø  Построение матрицы переходов

Ø  Разработка и ценообразование программ кредитования с учетом ожидаемых потерь и стоимости капитала

Ø  Учет кредитного риска при формировании политики кредитования

Ø  Методы оценки кредитоспособности заемщика: особенности оценки юридических и физических лиц.

Ø  Применение скоринга для принятия решения о выдаче заемных средств

Ø  Можно ли разработать скоринговую систему оценки заемщиков самостоятельно

Ø  Методы индивидуальной оценки заемщика

 3. ПРАКТИКУМ: бизнес-кейсы

Программа 2 дня:

 3. Методы оценки и управления риском ликвидности

Ø  Понятие ликвидности, объекты и факторы ликвидности.

Ø  Методы оценки риска ликвидности.

Ø  Показатели ликвидности: коэффициенты краткосрочной и долгосрочной ликвидности и их экономический смысл.

Ø  Обязательные нормативы ликвидности

Ø  Моделирование риск-событий. Понятие "стресс-тестирования" и применение методики стресс-тестирования при формировании политики управления ликвидностью

Ø  Регулирование риска ликвидности: формирование лимитов

Ø  Инструменты контроля за риском ликвидности

 4. Методы оценки и управления операционным риском

Ø  Понятие операционного риска, источники его возникновения

Ø  Причины возникновения операционного риска, типы потерь и категории рисковых событий

Ø  Методы выявления операционных рисков

Ø  Определение существенности событий и возможного ущерба. Построение карты рисков, матрицы рисков

Ø  Расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от реализации операционных рисков по отдельным направлениям

Ø  Расчет ключевых индикаторов операционного риска (КИР), их влияние на KPI

Ø  Методы снижения операционных рисков и непрерывность деятельности

Ø  Формирование отчетности по операционному риску и оценка результатов

 5. Иные риски, методы оценки и управления

Ø  Виды иных рисков, их понятия, факторы возникновения

Ø  Подходы к оценке и измерению правового, репутационного и стратегического риска

Ø  Подходы к оценке и измерению рыночного и процентного рисков

Ø  Проведение тестов на самооценку по видам риска

Ø  Управление иными видами рисков

Ø  Формирование отчетов по управлению рисками

 6. Риск-менеджмент как инструмент принятия стратегических решений

По окончании всем участникам курса выдается Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе "Управление рисками"

Формат обучения: Дистанционно или  очно.

Стоимость обучения - 24.000 рублей. Без НДС (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2НК РФ).

   

Контактная информация

  • Варзина Татьяна seminar@proftest.ru
  • Бобина Наталья bnv@proftest.ru
  • Фастовец Татьяна  ftv@proftest.ru

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74 (73)

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама